在分析数据的基础上,建立了上证综合指数和深证成分指数的广义自回归条件异方差(GARCH)和自回归移动平均(ARMA)预测模型,并分析了中国股票市场的几个非线性特征。
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实证研究表明,沪深大盘指数收益率分布具有肥尾的特征,但并不服从无限方差分布。
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广义旁瓣对消器 ( GSC ) 是线性约束最小方差波束形成器的等效结构.
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收益率的方差由18.9%下降为16.1%, 收益率的变化幅度减少,风险降低.
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本文采用多资产方差分解法分析50ETF与标的成份股的价格形成过程.
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该算法利用酉变换将复协方差矩阵转换为实矩阵,然后对其求逆和特征分解进行自适应波束形成,因此其运算量比ESB自适应波束形成算法小得多。
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结果: 本法可进行方差分析及贝叶斯法评价的数据处理.
网络文摘精选
Properties of Covariance Function for Second Order Moment Fuzzy Stochastic Process
二阶矩模糊随机过程协方差函数的性质
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Influence of the parameter of covariance function on result of the least squares collocation
协方差函数的待定参数对最小二乘拟合推估精度的影响
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由协方差函数的统计特征,可给出核函数的参数估计。
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我们通过平均信道容量函数的舒尔-凹性质对其进行分析,推导了最优输入协方差矩阵特征值分布的必要条件来刻画最优化的发射功率分配。
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Comparative Research on Main Components Analysis with Covariance Matrix and Correlation Matrix
协方差矩阵和相关系数矩阵下主成分分析比较研究
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Influence Analysis in Restricted Growth Curve Model with Covariance Matrix Disturbance
协方差矩阵扰动约束生长曲线模型的影响分析
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Determining the Number of Coherent Signal Based on Covariance Matrix transforming
基于协方差矩阵变换的相干源个数估计
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A Study on Numerical Accuracy of Inversion of Covariance Matrix Based on DSP
基于DSP的协方差矩阵求逆的数值问题研究
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正交投影(OP)自适应波束形成算法性能优良,但需要进行复协方差矩阵特征分解,运算量大。
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基于小波协方差的中国股市波动序列相关性的实证分析
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