两篇文章利用EU ETS第一阶段的数据来分析欧盟排放配额期货的便利收益。
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第二,我们通过对欧盟排放配额便利收益的实证分析,发现现金价格和波动率是其重要的影响因素。
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本论文的目标有三层:第一,利用Trück et al.的结果和方法,通过对欧盟排放配额期货和波动的期限结构的分析来研究变化的市场动力,发现了市场明显地处于期货升水。
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两篇文章利用EU ETS第一阶段的数据来分析欧盟排放配额期货的便利收益。
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第二,我们通过对欧盟排放配额便利收益的实证分析,发现现金价格和波动率是其重要的影响因素。
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本论文的目标有三层:第一,利用Trück et al.的结果和方法,通过对欧盟排放配额期货和波动的期限结构的分析来研究变化的市场动力,发现了市场明显地处于期货升水。
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