The Application of Financial Market Risk Measurement Based on EVT and Copula
金融市场风险的度量&基于极值理论和Copula的应用研究
互联网摘选
Extreme VaR and its Empirical Analysis Based on EVT and Bootstrap Method
基于极值理论和Bootstrap方法的E-VaR研究和实证分析
互联网摘选
主要使用极值理论中的两种方法对上证指数进行VaR估计,并且进行后验测试以评价该方法的可靠性。
互联网摘选
